3x2 trading system

Renko Bounce Trade Registrado em agosto de 2017 Status: Working. 1.562 Posts Invisível Eu sou um grande fã das cartas da Renko. Neste tópico, gostaria de compartilhar meu indicador (para a plataforma MT4) e o sistema de negociação que funcionou para mim até agora. Como criar um gráfico Renko: 1. Baixe MathTrader7RenkoChartCreator. ex4 dos anexos e copie-o para a sua pasta ltExpertsgt. 2. Ative a importação de DLL no menu Opções. 3. Atualize sua janela do navegador das plataformas MT4 (ou reinicie o MT4). 4. Abra um gráfico M1 (por exemplo, EURUSD, M1) e anexe EA acima ao gráfico. 5. No menu ltFilegt, selecione ltOpen Offlinegt e escolha o gráfico (EURUSD, M2). Nota: Se você vê algumas barras Renko no gráfico M2, feche todos os gráficos, abra um gráfico M5 ou M15, anexe acima EA para ele. A razão é que alguns corretores fornecem um número muito limitado de barras M1 em seus gráficos. Como instalar o indicador: 1. Baixe MathTrader7ATRBands. ex4 dos anexos e copie-o para a sua pasta ltIndicatorsgt. 2. Atualize sua janela do navegador das plataformas MT4 (ou reinicie o MT4). 3. Anexe o indicador ao gráfico Renko, deixe as configurações de entrada padrão. Regras de entrada: COMPRAR: Se um corpo de tijolos Renko cortante intercepta os indicadores de banda baixa ou fecha abaixo da faixa inferior. E o próximo tijolo Renko é otimista. Abra uma posição de COMPRA, defina o nível de bloqueio três tijolos mais se espalhe do ponto de entrada. VENDA: Se um corpo de tijolos Renko, que se eleva, cruza os indicadores da banda superior ou fecha-se acima da banda superior. E o próximo tijolo Renko é baixista. Abra uma posição de VENDA, defina o nível de deslocamento de três tijolos mais se afaste do ponto de entrada. Regras de saída: 1. Se a posição estiver em lucro, saia após o primeiro tijolo Renkos oposto. 2. Se um tijolo Renkos oposto apontar de tal forma que a posição esteja no ponto de equilíbrio, existem duas estratégias de saída dependendo da sua preferência: 2.1. Agressivo: Não saia Aguarde até que o preço volte ao favor da posição e saia de acordo com a regra de saída (1). 2.2. Conservador: saia no ponto de equilíbrio. Imagem anexa (clique para ampliar) Nota1: Existem muitos métodos desenvolvidos para o comércio de cartas Renko. Você pode encontrar alguns desses sistemas aqui em ForexFactory: 1. Negociação com base em pontos de pivô: forexfactoryshowthread. phpt199285 2. Negociação com base em Bunch of Indicators (sistema RENKO com Mihailo): forexfactoryshowthread. phpt322817 3. Renko Ashi Trading System: forexfactoryshowthread. phpt237979 4. Negociação de ações com RENKO: forexfactorysearch. p. 3231467amppage2 5. Negociação baseada em breakouts de linha de tendência: forexfactoryshowthread. phpp7758657 6. No entanto, não vi ou ouvi falar sobre um sistema de negociação Renko com base em bandas True True Range (ATR). Esta ideia veio à minha mente quando eu estava estudando o indicador ATR: as barras têm o mesmo tamanho de corpo em um gráfico da Renko. Incentivou-me a implementar o indicador ATRBands para avaliar seu desempenho na negociação de gráficos Renko, as regras de entrada são emprestadas da estratégia Bolinger Bands embora . Nota2: eu só troco pares maiores de baixa distribuição, como o EURUSD. USDJPY. AUDUSD. USDCAD. EURGBP e GBPUSD durante a sessão de Londres, onde a probabilidade de uma tendência é maior que outras sessões. O principal motivo é que eu descobri que o sinal de entrada poderia ser muito rentável se houver uma tendência no mercado. Note3: Meu objetivo final é desenvolver uma EA fora dessa estratégia. E qualquer nova idéia para melhorar a estratégia será altamente apreciada :-) ---- Atualização 2017-08-08 ------------------------- -------------------------- Versão 1.30 da EA lançada. Nesta versão, dois botões foram adicionados ao gráfico. Um botão fecha o comércio aberto atual e o outro desativa o EA. Estes dois botões são implementados para ignorar as notícias de alto impacto manualmente. MathTrader7RenkoBTEA. ex4 142 KB 3,431 downloads Carregado em 8 de agosto de 2017 3:17 pm ---- Atualização 2017-07-30 ------------------------- -------------------------- Versão 1.20 da EA lançada. Nesta versão, a funcionalidade de parada final é implementada. ---- Atualização 2017-07-26 ---------------------------------------- ----------- Versão 1.10 da EA lançada. Nesta versão, o tempo de troca do filtro foi adicionado. ---- Atualização 2017-07-26 ---------------------------------------- ----------- Versão 1.00 de uma EA que negocia com base nas entradas lançadas. Esta versão da EA só funciona na versão sem gap dos gráficos da Renko (você pode usar o MathTrader7RenkoChartCreatorEA). ---- Atualização 2017-12-24 ---------------------------------------- ----------- MathTrader7ATRBandswithAlerts é uma nova versão do indicador que o notifica sempre que as regras de entrada se encontram. Você pode ativar alertas, e-mails e notificações móveis. Desejo-lhe bem com o seu segmento no entanto, não há nada de novo sobre esta estratégia de barra de renko. Já faz muito tempo por muito tempo. Aplicado corretamente e servirá bem a muitos comerciantes. É a sua ideia deste tópico expandir a ideia do renko com estratégias de entrada e saída oportunas. Em outras palavras, você estará adicionando ou refinando esse método à medida que o segmento progride ou permanecerá como é. Quais pares você trocará somente UE ou outros Como você se identificará e trocará durante um mercado abrangente, vejo esse tópico como potencialmente útil, portanto, o motivo das minhas perguntas. Mestre sua mente, então mestre seus negócios. Na minha opinião, sua estratégia é uma espécie de negociação em discussão, que me interessa não só nas cartas da Renko, mas também nos gráficos de barras normais. No entanto, um grande problema com uma estratégia de breakout é a fuga que pode acontecer várias vezes em um mercado variável. Se você estiver executando este sistema por um tempo, informe-nos quais são os resultados até agora. Eu estava testando por um tempo em compósito com método de similaridade de desunião. Mas eu vou testá-lo para o renko bar e informá-lo sobre o resultado. Estratégias de negociação: 3x ETFs e a mesura de 200 dias, ontem, analisamos o universo dos ETFs 3x disponíveis para negociar. Hoje e amanhã, eu gostaria de fazer algum trabalho de casa. Como você sabe, eu tenho publicado pesquisas sobre o RSI de 2 períodos desde 2004. Ele toca muitas de nossas estratégias comerciais e a pesquisa por trás disso também foi publicada no meu último livro Short-tem Trading Strategies That Work. Eu sei que muitos de vocês estão aplicando com sucesso a sua própria negociação, o que é bom. Além disso, publicado no meu livro, é a pesquisa que confirma a negociação na direção da média móvel de 200. Nós mostraram estatisticamente que as ações devem ser compradas acima dos 200 dias, e não abaixo. Eu originalmente publiquei essa pesquisa há quase uma meia década e isso foi uma bênção para muitos comerciantes e investidores mantendo-os afastados daquelas ações e ETFs que quebraram ao longo dos 200 dias do ano passado. Hoje, let8217s juntou essas regras e eu tenho que quantificá-las nos ETFs 3x. Pegue a lista hierótona dos ETFs de 3x que coloquei na Lição de Negociação do dia e comprei-os acima dos 200 dias quando o RSI de 2 períodos cai abaixo de 5 e depois os vende quando fecham acima das 5 ma. No lado curto, baixe-os abaixo da manhã de 200 dias quando o RSI de 2 períodos se fecha acima de 95 e cubra-os quando eles fecham sob os 5 ma. Você não obteve leituras de 200 dias para a maioria dos ETFs 3x (a maioria não foi negociada há tanto tempo), então use um índice de substituição para que você saiba onde o 200 deveria ser. Por exemplo, se você estiver olhando o 3x Big Cap, você deve usar o S038P 500 como sua diretriz. Se o S038P 500 estiver abaixo dos 200, you8217ll assumirá que o Big Cap 3x também está abaixo dos 200 (é uma boa suposição). A chave deste exercício é entrar no ritmo de negociação de ETFs em uma base de sobrecompra e sobrevenda, não importa qual seja o ETF subjacente. Também você tem o hábito de quantificar sua negociação, que é uma das coisas mais importantes que você pode fazer como comerciante. Como eu gostaria de dizer, as opiniões estão bem, mas as estatísticas são melhores e elas devem orientar sua negociação boa sorte com essa tarefa e me enviar os resultados se você quiser. Eu acho que você ficará agradavelmente surpreendido. Nota especial 8212 Amanhã à tarde, eu vou fazer uma apresentação final neste seminário de negociação ETF de alta probabilidade do weekend8217s. Há mais de 200 pessoas se inscreveram para a apresentação, então, se você gostaria de participar, você poderá participar da nossa linha de conferência. Começa às 4:30 da tarde ET e corre cerca de 45 minutos. Para reservar um local, ligue para 213-955-5858, ext 1. Larry Connors é CEO e fundador da TradingMarkets e Connors Research. Me Quant Trading Experiment A negociação quantitativa deve ser para grandes hedge funds. Estou tentando provar essa teoria errada, começando com dois sistemas de James Altucher. Sistema 2.5x2, sistema modificado 3x2, descrito aqui. (Cuidado: as carteiras quantitativas no Stockpickr não estão sendo atualizadas regularmente, todas as negociações são erradas). Eu mudei o sistema ao meu gosto: compre se o estoque fechou dois dias seguidos e caiu pela manhã do terceiro dia. Venda ações se fechou e está no próximo dia próximo ao fechamento. Sistema 3.5x2, sistema 4x2 modificado, descrito aqui. Minha tomada: compre se o estoque fechou três dias seguidos e está na quarta manhã. Venda da mesma maneira que no sistema 2.5x2. Claro, ambos os sistemas anunciam originais. Mas estou adicionando várias outras condições. Eu sou apenas ações de negociação, que estão no meu banco de dados e backtested contra ambos os sistemas. Se o estoque tiver um retorno melhor para o sistema 2.5x2, eu o compro no terceiro dia, se o sistema 3.5x2 for melhor, então eu o compro no quarto dia. Existe um programa que faz uma busca todas as manhãs e me envia candidatos. Destes, escolho vários estoques para comprar. Estou alocando 15 do meu portfólio para este sistema. Eu corri comércio de papel por algumas semanas para garantir que ele possa funcionar. Agora é a hora do teste real. Yesterday compra: 2.5x2: Darling International Inc (NYSE: DAR), Intel Corp (NASDAQ: INTC). Não compra 3.5x2.